Risk Modeller

Job Description:

Wil je je riskante carrière voortzetten bij bekende spelers in de banksector? Wil jij uitdagende horizontale functies hebben met verschillende verantwoordelijkheden en ontwikkelingsmogelijkheden op dit gebied?

Jouw verantwoordelijkheden-Risk Modeler:

• De ontwikkeling, het onderhoud en de backtesting van kredietrisicomodellen worden gebruikt om kredietrisico's op tegenpartijniveau in de portefeuille van de onderneming te analyseren (Basel Pijler 1-model en standaardportefeuille).
• Portfolio Risk Management (VaR) is bedoeld om strategische besluitvorming te ondersteunen als onderdeel van de Basel Pillar 2-berekening en om periodiek de parameters van het portfoliomanagementmodel te kalibreren.
• Volgens IFRS9-boekhoudregels, de implementatie, het onderhoud en het gebruik van voorzieningenmodellen op basis van verwachte verliesberekeningen. Uitvoeren en analyseren van stresstestoefeningen voor het management.
• Bereken en analyseer langetermijnprognoses van belangrijke risicoparameters (standaardverliezen, IFRS9-voorzieningen, risicogewogen activa en liquiditeitsreserves) onder verschillende basis- en stressscenario's.

Uw profiel-risicomodelleur:

• Je hebt een universitair diploma, een kwantitatieve/financiële achtergrond en ervaring gerelateerd aan de functie.
• Je hebt ruime ervaring met risicokwantificering en/of kredietrisico van financiële instellingen en een goed begrip van financiële producten en markten.
• IT-kennis (Matlab, R, SQL, etc)

Offerte-Risk Modeler:

• Het salaris is in overeenstemming met je ervaring en heeft enkele voordelen.
• Hands-on functies met horizontale taken bij bekende deelnemers in de banksector.
• Veel doorgroeimogelijkheden, doordat je omringd wordt door technische experts.
• Zorg voor een goede balans tussen werk en privé in een dynamisch team.